L'objectif de la recherche est de réaliser un examen détaillé de la forme et de la dynamique de la surface de volatilité implicite pour des options sur indices boursiers aux États-Unis. Cet article examine les dynamiques de la structure à terme de volatilité implicite. Plus précisément, des indicateurs économiques et financiers sont employés pour étudier la pente de la structure à terme à travers les cycles. Nous utilisons des options quotidiennes sur le S&P 500, entre janvier 1996 et avril...

Cette recherche évalue la performance de différents modèles a taux d'intérêt stochastique dans la tarication et la couverture de dérivés sur taux d'intérêt.Cette recherche se distingue par la rigueur mméthodologique qu'elle utilise.

Depuis la signature du premier traité bilatéral d’investissement en 1959, le paysage institutionnel et juridique relatif au droit international des investissements s’est considérablement transformé. À l’époque, l’Allemagne et le Pakistan rompaient avec la pratique des traités d’amitié, de commerce et de navigation (souvent appelés FCN selon l’acronyme anglais) puisque les investissements n’étaient plus considérés comme un élément parmi tant d’autres au sein d’un accord économique général, mais...

Relation entre revenu autre que d’intérêt, capital et risque sous l’acte de décloisonnement de 1987 et les règlementations de capitalDes observations trimestrielles des six grandes banques canadiennes entre 1982 et 2009 ont été utilisées pour tester les changements induits par la règlementation du capital et l’acte de décloisonnement de 1987 sur le risque, le capital et les revenus autres que les intérêts. Une étude évènementielle avec une approche simultanée était mise en place. Nous avons...