La réalisation de ce mémoire vise à préciser la forme fonctionnelle de relation de la courbe de Phillips dans le cas canadien et à déterminer la source d’une relation non linéaire lorsqu’il y en a une. Nous utilisons, dans cette étude, deux équations empiriques. La première équation cherche à modéliser le comportement de la courbe de Phillips en utilisant l’inflation comme variable dépendante, tandis que la seconde équation est de la même nature, cependant sa variable dépendante est le taux d’inflation du salaire nominal. Chacune de ces variables dépendent d’une constante, d’une tendance déterministe et de leurs propres retards, du taux de chômage et de ses retards, et d’un vecteur des variables exogènes. Afin de déterminer la forme fonctionnelle de la courbe de Phillips et détecter ensuite les sources de non linéarité, nous utilisons une nouvelle approche paramétrique flexible proposée par James Hamilton (2001). La flexibilité de cette approche découle du fait qu’au départ on n’impose aucune hypothèse à priori sur la forme fonctionnelle. Ce sont les données empiriques qui détermineront librement la forme de la fonction. Pour y parvenir, on utilise un modèle de régression ayant la forme suivante : , où où u(.) est une fonction inconnue, Z représente un vecteur des variables exogènes pour lesquelles il n’y a pas de doute quant à leur linéarité. L’idée principale de cette approche cherche à caractériser la fonction inconnue u(.) parmi une classe de formes flexibles. Cette fonction contient un vecteur des variables (X) pour lesquelles un doute plane quant à leur linéarité. L’étape suivante cherche à savoir, d’une part, si l’équation est non linéaire, d’autre part, quelles sont les variables qui causent cette relation non linéaire. Pour cette question, nous utilisons un test statistique du multiplicateur de Lagrange (LM) sur les coefficients estimés. Les résultats d’application de cette approche sur l’équation d’inflation de la courbe de Phillips ont prouvé des signes de relation non linéaire. Cette non linéarité provient du processus dynamique de l’inflation, elle est provoquée vraisemblablement par les périodes de baisse et de hausse du taux d’inflation. Par contre, ceux de la deuxième équation concernant l’inflation salariale ont montré qu’il n’y a pas de relation non linéaire. Ces résultats nous permettent de tirer la conclusion que la forme fonctionnelle de la courbe de Phillips relativement à l’inflation se déplace apparemment selon le régime où il se trouve. Un modèle de Markov à changements de régime permettrait donc de mieux prévoir l’inflation au Canada.
LA COURBE DE PHILLIPS AU CANADA : Y A-T-IL PRÉSENCE DE NON-LINÉARITÉ?
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- Minh Tuanthao
6,339 Mo
Informations
- Auteur.e(s)
- Thao, Minh Tuan
- Année de production
- 2003
- Université(s)
- Université du Québec à Montréal
- Catégorie(s)/Sujet(s)
- Théorie économique
- Nature du document
- Mémoire