La financiarisation se présente comme la mise en place d’un régime d’accumulation centré sur la reproduction du capital financier. La contribution de cette thèse à la compréhension de ce phénomène consiste en une étude critique du concept capital financier. Celui-ci a été incorporé dans une théorie institutionnaliste de la finance plus globale par le biais d’une appropriation d’éléments des travaux de Keynes, Schumpeter et Veblen. Nous avons isolé trois relations financières-types, qui sont...

Dans cette recherche, nous cherchons à comprendre comment les économistes – autant les idées (connaissances économiques) que les acteurs (experts et profession) – sont mobilisés dans le discours politique. Après une revue de littérature sur l’influence des économistes issue des travaux de la science politique et de la sociologie, nous interrogerons plus particulièrement l’impact de la crise de 2008 sur la profession. Ainsi, face à une expertise que plusieurs ont jugé discréditée par la crise...

Dans ce mémoire, on propose d'une part une méthode de résolution pour le problème du minimax dynamique stochastique et on présente d'autre part l'application de cet algorithme à un problème d'optimisation de portefeuille. Dans un contexte d'appariement entre l'actif et le passif sur un horizon fuyant, on introduit un modèle pour la solution du problème de répartition de l'actif d'un portefeuille d'investissements. Une analyse de sensibilité sur une instance de ce problème dynamique stochastique...

Ce mémoire est une analyse détaillée, quantitative et comparative du Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres. À cette fin, nous décrirons exhaustivement le modèle mathématique du Nouvel Accord de Bâle, appelé modèle réglementaire, et nous présenterons des modèles de gestion de risque de crédit antérieurs à cet Accord, basés sur la Valeur à Risque (VaR), en insistant sur le modèle d’une banque canadienne, appelé modèle économique, qui nous servira d’ailleurs d’indice de référence (benchmark)...