-
Essays in Liquidity
Lire aussi
Thèse de doctorat (2003)
EFFET DE LA PERCEPTION DU RISQUE SUR LE COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS DE CAMIONS
Le principal objectif de cette recherche est de trouver les déterminants qui expliquent significativement les perceptions du risque et de vérifier comment les biais de la perception des risques des agents économiques peuvent affecter leurs comportements. Le modèle est appliqué à la sécurité routière et plus précisément aux conducteurs professionnels de camions. Les trois principaux risques étudiés ont été le risque d’être arrêté suite à une infraction au code de la sécurité routière, celui de...
Thèse de doctorat (2003)
Essays on numerically efficient inference in nonlinear and non-Gaussian state space models, and commodity market analysis
Les deux premiers articles élaborent des procédures de simulation du vecteur d’état et d’estimation des paramètres dans des modèles espace-états non linéaires et non-Gaussiens. Nous proposons des spécifications des modèles espace-états qui offrent plus de flexibilité dans la modélisation des relations dynamiques avec variables latentes. Les procédures d’estimation des paramètres dans ces modèles sont une extension de la méthode HES-SIAN de McCausland[2012]. Ainsi, elles utilisent une...
Thèse de doctorat (2003)
Le capital social comme forme sociale de capital : reconstruction d'un quasi-concept et application à l'analyse de la sortie de l'aide sociale
Cette thèse a pour objectif d’examiner les conditions sous lesquelles on peut parler de l’existence d’une forme sociale de capital et de développer un modèle théorique systématique du capital social. Elle repose sur le constat de l’existence d’une grande quantité d’approches et de conceptions différentes du capital social et, face à ce constat, pose trois questions : peut-on parler de capital social, en tant que forme sociale de capital et, si oui, à quelles conditions ? de quelle façon, et à...
Thèse de doctorat (2003)
Are Affine Volatility Restrictions Still Costly when the Pricing Kernel is Quadratic?
Inspiré par Christoffersen, Heston, et Jacobs (2013), je compare l’utilisation d’un noyau de prix exponentiellement quadratique avec le noyau de prix exponentiellement linéaire de Rubinstein (1976) pour la tarification d’options. Je l’utilise avec un modèle GARCH(1,1) affine, tel que dans CHJ (2013), et avec un modèle non-affine pour lequel je développe une mesure risque-neutre. Je produis ainsi deux axes de comparaison : affine versus non-affine, et noyau de prix exponentiellement linéaire...
Voir le document
- Sebastien Galy
1,258 Mo
Informations
- Auteur.e(s)
- Galy, Sébastien
- Année de production
- 2003
- Université(s)
- Concordia
- Catégorie(s)/Sujet(s)
- Théorie économique
- Nature du document
- Thèse de doctorat