Inspiré par Christoffersen, Heston, et Jacobs (2013), je compare l’utilisation d’un noyau de prix exponentiellement quadratique avec le noyau de prix exponentiellement linéaire de Rubinstein (1976) pour la tarification d’options. Je l’utilise avec un modèle GARCH(1,1) affine, tel que dans CHJ (2013), et avec un modèle non-affine pour lequel je développe une mesure risque-neutre. Je produis ainsi deux axes de comparaison : affine versus non-affine, et noyau de prix exponentiellement linéaire...

Cette thèse a pour objectif d’examiner les conditions sous lesquelles on peut parler de l’existence d’une forme sociale de capital et de développer un modèle théorique systématique du capital social. Elle repose sur le constat de l’existence d’une grande quantité d’approches et de conceptions différentes du capital social et, face à ce constat, pose trois questions : peut-on parler de capital social, en tant que forme sociale de capital et, si oui, à quelles conditions ? de quelle façon, et à...

Ce mémoire est une analyse détaillée, quantitative et comparative du Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres. À cette fin, nous décrirons exhaustivement le modèle mathématique du Nouvel Accord de Bâle, appelé modèle réglementaire, et nous présenterons des modèles de gestion de risque de crédit antérieurs à cet Accord, basés sur la Valeur à Risque (VaR), en insistant sur le modèle d’une banque canadienne, appelé modèle économique, qui nous servira d’ailleurs d’indice de référence (benchmark)...

Ce mémoire s'attarde sur la théorie de la discrimination de deuxième degré en termes de prix (connue aussi sous le nom de tarification non linéaire) en y ajoutant des éléments nouveaux quant à l'ensemble des stratégies d'achat des consommateurs. Les modèles standards de tarification non linéaire (Mussa et Rosen, 1978 ; Maskin et Riley, 1984 ; Tirole, 1988 ou Wilson, 1993) sont construits à partir d'hypothèses plus ou moins explicites qui restreignent les stratégies d'achat des consommateurs. La...