La propagation des récessions au Canada

Cette étude propose d'établir un historique des cycles économiques au Canada et de comparer les cycles estimés. Des cycles sont estimés sur des données d'emplois provinciales et sectorielles par des modèles à changements de régime markoviens (Markov-switching models). Ils sont comparés à l'aide de mesures basées sur les corrélations des séries de probabilités de récession estimées par ces modèles. Une certaine dispersion des cycles économiques semble exister au Canada, surtout entre l'est et l'ouest du pays, mais les cycles apparaissent relativement contemporains. L'exercice est effectué selon deux désaisonnalisations des données d'emplois et il appert qu'un lissage plus important lors de la désaisonnalisation affecte la saillance des points de retournement. Une approche multivariée est proposée en tablant sur une base de données de plus de 150 variables macroéconomiques canadiennes et l'analyse factorielle par composantes principales. Les résultats suggèrent encore des différences cycliques entre l'est et l'ouest du pays et des cycles relativement synchrones, mais il semble que l'analyse univariée présente des différences plus importantes entre les régions que l'approche multivariée.

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