L'économie politique de l'étalon Dollar. Les États-Unis et le nouveau régime financier international
L'économie politique de l'étalon Dollar. Les États-Unis et le nouveau régime financier international
Lire aussi
Thèse de doctorat (2005)
Dynamics of the Implied Volatility Term Structure: An Empirical Investigation
L'objectif de la recherche est de réaliser un examen détaillé de la forme et de la dynamique de la surface de volatilité implicite pour des options sur indices boursiers aux États-Unis. Cet article examine les dynamiques de la structure à terme de volatilité implicite. Plus précisément, des indicateurs économiques et financiers sont employés pour étudier la pente de la structure à terme à travers les cycles. Nous utilisons des options quotidiennes sur le S&P 500, entre janvier 1996 et avril...
Thèse de doctorat (2005)
LES EFFETS DU DÉVELOPPEMENT FINANCIER SUR LA CONVERGENCE : UNE APPROCHE DE PANEL
Nous analysons dans ce mémoire les effets du développement financier sur la convergence. Nous nous inspirons de l'article de Aghion, Howitt et Mayer-Foulkes (2005) qui trouvent sur un échantillon de 71 pays sur la période 1960-1995 un effet direct nul du développement financier sur la convergence et un effet positif sur la convergence de l'interaction entre développement financier et l'écart du PIB par tête au leader. À leur suite, nous reprenons la même analyse sur un échantillon différent de...
Thèse de doctorat (2005)
Mesure et prévision de la volatilité pour les actifs liquides
Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence.
Dans le premier papier, en maintenant le cadre standard du modèle additif du bruit et le prix efficient, on montre qu’en utilisant le volume de transaction, les volumes d’achat et de vente, l’indicateur de la direction de transaction et la différence entre prix d’achat et prix de vente pour...
Voir le document
- Gregory Vanel
2,211 Mo
Informations
- Auteur.e(s)
- Vanel, Grégory
- Année de production
- 2005
- Université(s)
- Université du Québec à Montréal
- Catégorie(s)/Sujet(s)
- Finance
- Nature du document
- Thèse de doctorat