Cette thèse se concentre sur quelques applications des méthodes de filtrage en finance. Elle est divisée en quatre essais. Dans le premier essai, les primes de swaps de défaillance sont étudiées avant, pendant et après la crise financière à l’aide d’un modèle de risque de crédit flexible. Il comprend un régime statistique propre à chaque firme qui capte les changements dans la volatilité du ratio d’endettement. La relation négative entre les taux de recouvrement et les probabilités de défaut est...

L'objectif de la recherche est de réaliser un examen détaillé de la forme et de la dynamique de la surface de volatilité implicite pour des options sur indices boursiers aux États-Unis. Cet article examine les dynamiques de la structure à terme de volatilité implicite. Plus précisément, des indicateurs économiques et financiers sont employés pour étudier la pente de la structure à terme à travers les cycles. Nous utilisons des options quotidiennes sur le S&P 500, entre janvier 1996 et avril...

Évaluation des impacts d'un programme de microfinance coopérative, plus particulièrement au regard de l'empowerment des femmes suite à leur adhésion à un programme de microfinance.

Étude du système bancaire islamique marocain, qui cherche à comprendre comment ce système peut se greffer à un système occidental imposé depuis l'époque de la colonisation.