Adoption de la banque électronique et son impact sur la performance organisationnelle : cas du secteur du marché du Liban

Les évolutions des outils technologiques ne rendent plus nécessaire le passage en agence bancaire. L'e-banking est nécessaire pour les banques. Cette étude analyse les relations entre l'adoption organisationnelle des canaux électroniques de distribution de l'e-banking et un ensemble de variables organisationnelles , structurelles et stratégiques.

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Dynamics of the Implied Volatility Term Structure: An Empirical Investigation

L'objectif de la recherche est de réaliser un examen détaillé de la forme et de la dynamique de la surface de volatilité implicite pour des options sur indices boursiers aux États-Unis. Cet article examine les dynamiques de la structure à terme de volatilité implicite. Plus précisément, des indicateurs économiques et financiers sont employés pour étudier la pente de la structure à terme à travers les cycles. Nous utilisons des options quotidiennes sur le S&P 500, entre janvier 1996 et avril...
Mémoire (2004)

Are Affine Volatility Restrictions Still Costly when the Pricing Kernel is Quadratic?

Inspiré par Christoffersen, Heston, et Jacobs (2013), je compare l’utilisation d’un noyau de prix exponentiellement quadratique avec le noyau de prix exponentiellement linéaire de Rubinstein (1976) pour la tarification d’options. Je l’utilise avec un modèle GARCH(1,1) affine, tel que dans CHJ (2013), et avec un modèle non-affine pour lequel je développe une mesure risque-neutre. Je produis ainsi deux axes de comparaison : affine versus non-affine, et noyau de prix exponentiellement linéaire...
Mémoire (2004)

La notation des titres obligataires des institutions financières : une approche comparative des banques coopératives et commerciales

Comparaison de la sensibilité des cotes de crédit des obligations émises par les coopératives de services financiers et les banques commerciales à divers facteurs quantitatifs relatifs aux caractéristiques des titres à dette, à la performance financière des firmes émettrices et à la conjoncture macroéconomique.
Mémoire (2004)

Performance de Tarification et de Couverture de Dérivés sur Taux d’intérêt en Présence du Smile

Cette recherche évalue la performance de différents modèles a taux d'intérêt stochastique dans la tarication et la couverture de dérivés sur taux d'intérêt.Cette recherche se distingue par la rigueur mméthodologique qu'elle utilise.