Avec les avancements de la technologie de l’information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l’analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d’information est accompagnée du problème de dimensionnalité. Puisque la majorité des séries d’intérêt sont hautement corrélées, leur dimension peut être réduite en utilisant l’ana-lyse factorielle 1. Cette technique est de plus en plus populaire...

Cette Thèse propose trois articles à propos de la Microstructure du marché. Dans cet objectif, nous avons trois articles différents et complémentaires. Le premier chapitre développe la mesure du risque de haute-fréquence: la Valeur à Risque Intra-journalière (LIVaR) avec liquidité-ajustée. Notre objectif est de considérer, de façon explicite la dimension de la liquidité endogène, associée avec la grandeur des ordres. En reconstruisant le carnet d’ordre de Deutsche Börse, les changements de...

Ce mémoire cherche à déterminer le rôle que joue une règle monétaire endogène dans la transmission des chocs monétaires et technologiques dans le cadre d’un modèle d’équilibre général dynamique moderne. Étant donné certaines incertitudes quant à la spécification exacte de la règle selon qu’elle est entièrement rétrospective (Taylor ,1993), contemporaine ou anticipatoire, nous évaluons la sensibilité de la transmission des chocs à ces divers types de règles. Nous utilisons un modèle DSGE où il...

Lorsque les aléas naturels se déroulent en catastrophes, les réponses des religieux, de l’Etat, et d’autres acteurs puissants dans une société révèlent à la fois les relations complexes entre ces parties et leur pouvoir dans la production des espaces auxquelles les survivants accèdent. La réponse en cas de catastrophe comprend la création d’espaces post-catastrophes, tels que des centres d’évacuation, des logements de transition et des sites de réinstallation permanente, qui ciblent...