Bienvenue sur notre répertoire électronique de publications !
Chaque année, l’Institut de recherche en économie contemporaine récompense les auteurs des meilleurs travaux, mémoires et thèses, dans le domaine de l'économie qui sont inscrits au répertoire.
Ce répertoire contient tous les travaux soumis aux Prix de l’IRÉC depuis ses débuts en l’an 2000. Et chaque année, ce répertoire s’enrichit de la vitalité de la recherche qui s’effectue dans les universités québécoises et devient ainsi lui-même un instrument de plus en plus puissant au service de la recherche.
Nous sommes fiers d’enrichir le champ scientifique de tous les matériaux qui nourrissent la réflexion et les progrès de la connaissance.
The aim of our research is to study the impact of covariance misspecification for a wide set of risk-based portfolios. This set is composed of the equal-risk-contribution portfolio (Maillard, Roncalli, and Te¨ıletche [2010]), the maximum-diversification portfolio (Choueifaty and Coignard [2008]), the risk-efficient portfolio (Amenc, Goltz, Martellini, and Retkowsky [2011]) and the minimum-variance portfolio. Because of its simplicity, we also included the inverse-volatility portfolio.
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