The aim of our research is to study the impact of covariance misspecification for a wide set of risk-based portfolios. This set is composed of the equal-risk-contribution portfolio (Maillard, Roncalli, and Te¨ıletche [2010]), the maximum-diversification portfolio (Choueifaty and Coignard [2008]), the risk-efficient portfolio (Amenc, Goltz, Martellini, and Retkowsky [2011]) and the minimum-variance portfolio. Because of its simplicity, we also included the inverse-volatility portfolio.

Cette Thèse propose trois articles à propos de la Microstructure du marché. Dans cet objectif, nous avons trois articles différents et complémentaires. Le premier chapitre développe la mesure du risque de haute-fréquence: la Valeur à Risque Intra-journalière (LIVaR) avec liquidité-ajustée. Notre objectif est de considérer, de façon explicite la dimension de la liquidité endogène, associée avec la grandeur des ordres. En reconstruisant le carnet d’ordre de Deutsche Börse, les changements de...

L’objectif de cette thèse est d’explorer le processus de formation de l’opportunité (PFO) dans le contexte de l’internationalisation des PME haute technologie (PME-HT) ou à forte intensité de savoir et d’approfondir les rôles des réseaux sociaux (RS) de l’entrepreneur technologique ou de son équipe entrepreneuriale dans ce processus. Cette recherche se situe dans le paradigme interprétatif, relatif au constructivisme qui accorde de l’importance à la réalité subjective et aux processus de...

Chapitre I : Problématique de recherche Au cours de la dernière décennie, l’augmentation et la croissance des changements organisationnels ainsi que de nombreux scandales financiers ont influencé l’intérêt porté aux théories du leadership (Dinh et al., 2014). Dans ce contexte, un nombre important d’auteurs s’est penché sur les styles de leadership éthique et authentique, caractérisés notamment par la valorisation de comportements moraux basés sur des décisions et des principes acceptés par la...