Bienvenue sur notre répertoire électronique de publications !
Chaque année, l’Institut de recherche en économie contemporaine récompense les auteurs des meilleurs travaux, mémoires et thèses, dans le domaine de l'économie qui sont inscrits au répertoire.
Ce répertoire contient tous les travaux soumis aux Prix de l’IRÉC depuis ses débuts en l’an 2000. Et chaque année, ce répertoire s’enrichit de la vitalité de la recherche qui s’effectue dans les universités québécoises et devient ainsi lui-même un instrument de plus en plus puissant au service de la recherche.
Nous sommes fiers d’enrichir le champ scientifique de tous les matériaux qui nourrissent la réflexion et les progrès de la connaissance.
Mémoire (2011)
LA TRANSMISSION INTERNATIONALE DE LA VOLATILITÉ DES RENDEMENTS BOURSIERS : UNE ÉTUDE EMPIRIQUE SUR LA VOLATILITÉ REALISÉE
Dans ce travail de recherche, nous étudions la transmission internationale de la volatilité réalisée entre le marché boursier des États-Unis, du Canada, du Japon et du Royaume-Uni. L‟objectif de notre étude est de montrer que lorsqu‟il y a un choc sur la volatilité réalisée sur un marché boursier donné, les effets de ce choc se transmettraient aux autres marchés. Pour mettre en évidence cette relation dynamique entre les marchés, nous entreprenons une étude empirique similaire à celle des auteurs Eun et Shim (1989). Ainsi, nous estimons un modèle VAR (Vector Auto Regressive) simple afin de tester au sens de Granger les liens de causalité entre les marchés boursiers, puis nous analysons les fonctions de réponse impulsionnelles aux chocs et...
Lire la suite