Cette recherche évalue la performance de différents modèles a taux d'intérêt stochastique dans la tarication et la couverture de dérivés sur taux d'intérêt.
Cette recherche se distingue par la rigueur mméthodologique qu'elle utilise.
Performance de Tarification et de Couverture de Dérivés sur Taux d’intérêt en Présence du Smile
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2,271 Mo
Informations
- Auteur.e(s)
- Ranger, Guillaume
- Année de production
- 2011
- Université(s)
- École des Hautes Études Commerciales de Montréal
- Catégorie(s)/Sujet(s)
- Institutions financières, Finance
- Nature du document
- Mémoire