Cette thèse se concentre sur quelques applications des méthodes de filtrage en finance. Elle est divisée en quatre essais. Dans le premier essai, les primes de swaps de défaillance sont étudiées avant, pendant et après la crise financière à l’aide d’un modèle de risque de crédit flexible. Il comprend un régime statistique propre à chaque firme qui capte les changements dans la volatilité du ratio d’endettement. La relation négative entre les taux de recouvrement et les probabilités de défaut est...

Nous analysons dans ce mémoire les effets du développement financier sur la convergence. Nous nous inspirons de l'article de Aghion, Howitt et Mayer-Foulkes (2005) qui trouvent sur un échantillon de 71 pays sur la période 1960-1995 un effet direct nul du développement financier sur la convergence et un effet positif sur la convergence de l'interaction entre développement financier et l'écart du PIB par tête au leader. À leur suite, nous reprenons la même analyse sur un échantillon différent de...

Comparaison de la sensibilité des cotes de crédit des obligations émises par les coopératives de services financiers et les banques commerciales à divers facteurs quantitatifs relatifs aux caractéristiques des titres à dette, à la performance financière des firmes émettrices et à la conjoncture macroéconomique.

Portrait de la situation des taux marginaux effectifs d'imposition (TMEI) au Québec. Impact des politiques gouvernementales sur le comportement des agents économiques.