Cette recherche évalue la performance de différents modèles a taux d'intérêt stochastique dans la tarication et la couverture de dérivés sur taux d'intérêt.Cette recherche se distingue par la rigueur mméthodologique qu'elle utilise.

Ce mémoire est une contribution dans l’analyse de la relation entre développement financier et croissance, plus spécifiquement du lien entre structure financière et croissance économique.

Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le cadre standard du modèle additif du bruit et le prix efficient, on montre qu’en utilisant le volume de transaction, les volumes d’achat et de vente, l’indicateur de la direction de transaction et la différence entre prix d’achat et prix de vente pour...