Inspiré par Christoffersen, Heston, et Jacobs (2013), je compare l’utilisation d’un noyau de prix exponentiellement quadratique avec le noyau de prix exponentiellement linéaire de Rubinstein (1976) pour la tarification d’options. Je l’utilise avec un modèle GARCH(1,1) affine, tel que dans CHJ (2013), et avec un modèle non-affine pour lequel je développe une mesure risque-neutre. Je produis ainsi deux axes de comparaison : affine versus non-affine, et noyau de prix exponentiellement linéaire...

Ce mémoire s'intéresse aux relations entretenues entre l'État et les régions par l'entremise du type de gestion préconisé à l'intérieur des politiques publiques dévolues au développement régional.

Évaluer la performance quotidienne des fonds obligataires américains lors de la période 1995-2002, en tenant compte de les variations de l'exposition aux risques.

Des recherches récentes suggèrent qu’il existe une relation positive entre l’exposition lors du défaut, telle que mesurée par le montant utilisé sur une ligne de crédit, et la probabilité de défaut d’un individu (Agarwal et al., 2006; Jiménez et al., 2009b; Norden et Weber, 2010). Les lignes de crédit accordées aux consommateurs ont eu une croissance fulgurante depuis le milieu des années 1990, mais il existe toujours peu d’articles portant sur leur utilisation et le risque de défaut y étant...