Bienvenue sur notre répertoire électronique de publications !
Chaque année, l’Institut de recherche en économie contemporaine récompense les auteurs des meilleurs travaux, mémoires et thèses, dans le domaine de l'économie qui sont inscrits au répertoire.
Ce répertoire contient tous les travaux soumis aux Prix de l’IRÉC depuis ses débuts en l’an 2000. Et chaque année, ce répertoire s’enrichit de la vitalité de la recherche qui s’effectue dans les universités québécoises et devient ainsi lui-même un instrument de plus en plus puissant au service de la recherche.
Nous sommes fiers d’enrichir le champ scientifique de tous les matériaux qui nourrissent la réflexion et les progrès de la connaissance.
Ce mémoire est une analyse détaillée, quantitative et comparative du Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres. À cette fin, nous décrirons exhaustivement le modèle mathématique du Nouvel Accord de Bâle, appelé modèle réglementaire, et nous présenterons des modèles de gestion de risque de crédit antérieurs à cet Accord, basés sur la Valeur à Risque (VaR), en insistant sur le modèle d’une banque canadienne, appelé modèle économique, qui nous servira d’ailleurs d’indice de référence (benchmark) lors de l’application numérique du modèle réglementaire à un échantillon tiré du portefeuille de crédit de cette banque. La conclusion générale de notre étude est à l’effet que la probabilité de défaut est de loin le facteur le plus important dans...
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