Ce mémoire est une analyse détaillée, quantitative et comparative du Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres. À cette fin, nous décrirons exhaustivement le modèle mathématique du Nouvel Accord de Bâle, appelé modèle réglementaire, et nous présenterons des modèles de gestion de risque de crédit antérieurs à cet Accord, basés sur la Valeur à Risque (VaR), en insistant sur le modèle d’une banque canadienne, appelé modèle économique, qui nous servira d’ailleurs d’indice de référence (benchmark) lors de l’application numérique du modèle réglementaire à un échantillon tiré du portefeuille de crédit de cette banque. La conclusion générale de notre étude est à l’effet que la probabilité de défaut est de loin le facteur le plus important dans le calcul du capital réglementaire et de ses variations, et que les deux modèles, réglementaire et économique, évaluent différemment le capital correspondant à la même exposition de crédit, le capital réglementaire étant en général plus élevé que le capital économique. Dans l’état actuel de la connaissance, il n’est d’ailleurs pas possible de choisir le meilleur modèle, c’est-à-dire celui qui représente le coût d’une exposition de crédit, d’autant plus qu’il existe les même critiques à l’encontre de ces deux modèles. Le présent mémoire soulève donc un doute sur la justesse du Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres dans son évaluation du capital relié à une exposition de crédit.
Analyse quantitative du Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres et évaluation de l'hétérogénéité des mesures du capital économique et réglementaire relatives au risque de crédit.
Lire aussi
Mémoire (2003)
Migrations internationales et intégration régionale dans l'Union européenne et dans l'Accord de libre-échange nord-américain
Ce mémoire porte sur la problématique des migrations internationales et de l’intégration régionale. Il s’agit d’une analyse comparée des politiques migratoires régionales de l’Union européenne et celles de l’Accord de libre échange nord-américain depuis leur fondation respective. L’objectif de ce mémoire est de démontrer que les différences dans le traitement des migrations internationales dans ces deux espaces, découlent du projet d’intégration préconisé : en Europe, on cherche à bâtir une...
Mémoire (2003)
Le réengagement du Canada dans les Amériques : déficits démocratiques, intégration économique et insécurité
- Deslongchamps, Hugo L.
- Commerce international, International, Droits de la personne
- Université de Montréal
En 2007, le premier ministre Stephen Harper a annoncé que le renouvellement de l’engagement du Canada dans les Amériques était une priorité internationale pour son gouvernement. Le document qui a formalisé la nouvelle priorité accordée à l’hémisphère occidental stipule que le Canada s’est engagé à faire progresser concurremment la démocratie, l’intégration économique et la sécurité. Cette recherche a pour but de remettre en cause le discours officiel en analysant la politique du Canada à...
- Mimouni, Omar
- Commerce international, Télécommunications, Développement industriel
- Université du Québec à Montréal
L’Internet représente une occasion pour les pays africains d’accéder, de façon massive, aux sources d’informations scientifiques et techniques. C’est un moyen de renforcer leur participation à l’économie mondiale et, par conséquent, d’en faire bénéficier de façon générale et durable leur population. C’est aussi un médium capable de valoriser les capacités et le savoir du continent. C’est pourquoi, de nombreux acteurs internationaux et nationaux du développement mettent en œuvre des projets...
Mémoire (2003)
Béhémoth Capital. Contribution à une théorie dialectique de la financiarisation de la grande corporation
L’objet de cette thèse est l’analyse de la genèse, du développement et des transformations contemporaines de la grande corporation américaine de droit privé, comprise à la fois comme matérialisation d’un mode de régulation spécifique de la pratique et comme sujet de l’économie. En effet, la corporation sera envisagée comme cette forme sociale ayant permis la reproduction élargie de l’organisation capitaliste, telle qu’elle a d’abord été théorisée par Marx. Ayant pris naissance dans les pores de...
Voir le document
- Michel Blondin
1,854 Mo
Informations
- Auteur.e(s)
- Blondin, Michel
- Année de production
- 2003
- Université(s)
- École des Hautes Études Commerciales de Montréal
- Catégorie(s)/Sujet(s)
- Commerce international, Théorie économique
- Nature du document
- Mémoire